ET592 - Processos Estocásticos

Ementa

Processo de Bernoulli.
Processo Binomial.
Processo Senoidal.
Estacionariedade.
Funções de Covariância e de Correlação. Amostragem.
Processo de Poisson.
Processo Markoviano de Tempo Discreto.
Processo Markoviano de Tempo Contínuo.

Assuntos Ministrados

Aula Assunto
1 - 26/4 Apresentação do Curso e Metodologia
2 - 30/4 Processos Estocásticos: Definição; Processo de Bernoulli; Processo Binomial [D70, p.298-306]
3 - 3/5 Exercícios; Processo Senoidal [D70, p.306-310]
4 - 7/5 Exercícios; Descripção de um Processo Estocástico [D70, p.311-315]; Estacionariedade em Sentido Estricto [D70, p.315-316]; Digressão sobre o Passeio Aleatório n-Dimensional: Uso do Lemma de Borel-Cantelli e transitoriedade do estado 'retornar a origem' [NA]
5 - 10/5 Funções de Covariância e de Correlação; Exercícios [D70, p.315-320]
6 - 14/5 Exercícios [D70, p.320]; Múltiplos Processos Estocástico [D70, p.321-322]; Estacionariedade [D70, p.322-324]
7 - 17/5 Estacionariedade em Sentido Amplo [D70, p.325-326]
8 - 21/5 Estacionariedade em Covariância [D70, p.326-328]; Amostragem de um Processo Estocástico [D70, p.328-332]
9 - 28/5 Amostragem Periódica [D70, p.322-335], Processo de Poisson: Definições [D70, p.453-458]
10 - 31/5 Sumário da Definição do Processo de Contagem de Poisson; Exercícios [D70, p.458-459]
11 - 4/6 Soma de Processos de Poisson, Exercícios [D70, p.460]; Processo de Yule-Furry (Nascimento Linear) [D70, p.461-462]; Variância de um Processo de Contagem [Problemas Oralmente Propostos]
12 - 11/6 Variância de um Processo de Contagem [Problemas Oralmente Propostos]; Funções de covariância e autocorrelação do Processo de Contagem de Poisson [Problemas Oralmente Propostos]; Tempos de Chegada [D70, p.466-469]
13 - 14/6 Tempos Entre Chegadas [D70, p.469-472]
14 - 18/6 Aula de Dúvidas
15 - 21/6 1o. Exercício Escolar
16 - 25/6 Correção do 1o. EE
17 - 28/6 Cadeias de Markov de Tempo Discreto: Introdução; Exemplos [R03, p.181-185]; Exercícios 1, 2, 3
18 - 2/7 Equações de Chapman-Kolmogorov [R03, p.185-189]; Exercícios 6, 13
19 - 5/7 Classificações de Estados [R03, p.190-196]; Exercícios 15, 17
20 - 9/7 Probabilidades Limites [R03, p.200-203], [R03, p.205-208]
21 - 12/7 Tempo Médio Gasto em Estados Transitórios [R03, p.226-228], [MS; Alves, p.9-11]
22 - 19/7 Processos Ramificados [R03, p.228-232], [MS]
23 - 23/7 Cadeias de Markov de Tempo Contínuo: Introdução; Processos de Nascimento e Morte [R03, p.349-355], [MS]
24 - 26/7 Sistemas de Filas [R03, p.355-359]
25 - 30/7 Função de Probabilidade de Transição; Equações de Chapman-Kolmogorov [R03, p.359-363], [MS]
26 - 2/8 Equações Retrospectivas e Prospectivas de Kolmogorov [R03, p.363-368], [MS]
27 - 6/8 Probabilidades Limites; Exemplos [R03, p.368-374]
28 - 10/8 2o. Exercício Escolar
29 - 13/8 Correção do 2o. EE
30 - 17/8 2a. Chamada
31 - 20/8 Exercício Final

Datas Importantes*

1o. EE: -/-/2007
2o. EE: -/-/2007
2a. Ch: -/-/2007
Final: -/-/2007

*Datas meramente estimadas, passíveis de alterações.

Referências

Política do Curso

A prova de 2a. chamada é destinada apenas àqueles que não compareceram a um dos dois exercícios escolares.

Não serão realizados listas, provas extras, testes ou qualquer outro meio destinado a "melhorar" a nota. O conceito final no curso será obtido exclusivamente dos resultados apresentados nos Exercícios Escolares, na 2a. Chamada e no Exame Final.