ET583 - Probabilidade III

Ementa: [pdf]

Assuntos Ministrados

Aula Assunto
1 - 7/11 Apresentação do Curso e Metodologia
2 - 10/11 Vetores Aleatórios, Exercícios [1, p.137-143]
3 - 14/11 Distribuição de Probabilidade Conjunta, Exercícios; Densidade de Probabilidade Conjunta [1, p.143-147]
4 - 17/11 Relações entre Densidades e Distribuições Conjuntas [1, p.147-149]
5 - 21/11 Exercícios [1, p.149-152]
6 - 24/11 Revisão [2, p.143-146], Discussão sobre a Natureza do Erro, Aleatoriedade e Entropia, Distribuições Conjuntas Condicionais [1, p.152-154]
7 - 1/12 Exercícios [1, p.155], Densidades Condicionais [1, p.156-157]
8 - 5/12 Condicionamento pontual [1, p. 158-159], Propriedades da f.d.p. condicional, Exercícios [1, p.159-162]
9 - 12/12 Independência de V.A.s., Exercícios [1, p.164-168]
10 - 15/12 Exercícios, Independência [1, p.168-170], Propriedades de Distribuições Multidimensionais (Independência) [2, p.162-163], Propriedade Hereditária [2, p.163, Teorema 4]
11 - 19/12 Funções de Vetores Aleatórios [1, p.186-188], Exercício 3.1 [1, p.192]
12 - 22/12 Soma de Variáveis Aleatórias (continuação) [1, p.189-192], Exercício 3.3 [1, p.193]
13 - 16/1 Outras funções escalares [1, p.194-195], Produto de Variáveis Aleatórias
14 - 19/1 Distribuição do Quociente [1, p.195-196], [2, p.154-156]
15 - 23/1 1o. Exercício Escolar
16 - 26/1 Correção do 1o. EE
17 - 30/1 Estatística de Ordem [2, p.164-167]
18 - 2/2 Transformações Um-a-um, Jacobiano [1, p.197-203]
19 - 6/2 Exercícios, Caso n-dimensional [1, p.204-206]
20 - 9/2 Distribuições Amostrais (Gamma, Chi-quadrado, F) [2, p.168-169,162-163,152]; Esperança de Funçoes de Vetores Aleatórios [1, p.219-223]
21 - 16/2 Extensão para o Caso Contínuo, Integral de Lebesgue-Stieltjes [1, p.223-231]; Momentos Conjuntos, Correlação, Covariância [1, p.246]
22 - 23/2 Descorrelação, Descorrelação dois-a-dois, Independência e Descorrelação, Ortogonalidade [1, p.247-249]
23 - 27/2 Vetores Aleatórios Gaussianos, Distribuição Normal Multivariada [1, p.249-250]
24 - 2/3 Esperança Condicional [1, p.250-254]
25 - 6/3 Esperança Condicional [2, p.187-189], Função de Regressão [2, p.188], Variância Condicional [3]
26 - 9/3 Aplicações: Média Amostral, Estimador, Estimador Não-viesado, Convergência em Média Quadrática, Convergência em Probabilidade, Estimadores Consistentes, Lei Fraca dos Grandes Números, Teorema de Bernoulli [1, p.268-274]; Estimadores de Mínima Variância [1, p.282-283]
27 - 13/3 Aplicações: Predição [1, p.286-288, p.292-294]
28 - 16/3 Leitura
29 - 20/3 2o. Exercício Escolar
30 - 23/3 2a. Chamada
31 - 27/3 Exercício Final

Datas Importantes*

1o. EE: 19/janeiro/2006
2o. EE: 9/março/2007
2a. Ch: 13/março/2007
Final: 16/março/2007

*Datas meramente estimadas, passíveis de alterações.

Referências

  1. Davenport Jr., W., "Probability and Random Processes", McGraw-Hill, 1970. [Bib. CTG]
  2. Hoel, P. G; Port, S. C.; Stone, C. J., "Introduction to Probability Theory", Houghton Mifflin - International Dolphin Edition, 1971. [Bib. CCSA]
  3. Material Suplementar.