ET583 - Probabilidade III

Ementa: [pdf]

Assuntos Ministrados

Aula Assunto
1 - 8/6 Apresentação do Curso e Metodologia
2 - 20/6 Vetores Aleatórios, Exercícios [1, p.137-143]
3 - 22/6 Distribuição de Probabilidade Conjunta, Exercícios; Densidade de Probabilidade Conjunta [1, p.143-147]
4 - 29/6 Relações entre Densidades e Distribuições Conjuntas [1, p.147-149]
5 - 4/7 Exercícios [1, p.149-150]
6 - 6/7 Revisão [2, p.143-146], Exercício (densidades conjuntas) [1, p. 150-152], Distribuições Conjuntas Condicionais [1, p.152-154]
7 - 11/7 Exercícios [1, p.155], Densidades Condicionais [1, p.156-157], Condicionamento pontual [1, p. 158-159]
8 - 18/7 Propriedades da f.d.p. condicional, Exercícios [1, p.159-161]
9 - 20/7 Independência de V.A.s., Exercícios [1, p.164-168]
10 - 1/8 Exercícios, Independência [1, p.168-170], Propriedades de Distribuições Multidimensionais (Independência) [2, p.162-163], Propriedade Hereditária [2, p.163, Teorema 4]
11 - 3/8 Funções de Vetores Aleatórios [1, p.186-188], Exercício 3.1 [1, p.192]
12 - 8/8 Soma de Variáveis Aleatórias (continuação) [1, p.189-192], Exercício 3.3 [1, p.193]
13 - 10/8 Outras funções escalares [1, p.194-195], Produto de Variáveis Aleatórias
14 - 15/8 Distribuição do Quociente [1, p.195-196], [2, p.154-156]
15 - 17/8 1o. Exercício Escolar
16 - 22/8 Correção do 1o. EE
17 - 24/8 Estatística de Ordem [2, p.164-167]
18 - 29/8 Transformações Um-a-um, Jacobiano [1, p.197-203]
19 - 31/8 Exercícios, Caso n-dimensional [1, p.204-206]
20 - 5/9 Distribuições Amostrais (Gamma, Chi-quadrado, F) [2, p.168-169,162-163,152]; Esperança de Funçoes de Vetores Aleatórios [1, p.219-223]
21 - 12/9 Extensão para o Caso Contínuo, Integral de Lebesgue-Stieltjes [1, p.223-231]; Momentos Conjuntos, Correlação, Covariância [1, p.246]
22 - 14/9 Descorrelação, Descorrelação dois-a-dois, Independência e Descorrelação, Ortogonalidade [1, p.247-249]
23 - 19/9 Vetores Aleatórios Gaussianos, Distribuição Normal Multivariada [1, p.249-250]
24 - 21/9 Esperança Condicional [1, p.250-254]
25 - 26/9 Esperança Condicional [2, p.187-198], Função de Regressão [2, p.188], Variância Condicional [3]
26 - 28/9 Aplicações: Média Amostral, Estimador, Estimador Não-viesado, Convergência em Média Quadrática, Convergência em Probabilidade, Estimadores Consistentes, Lei Fraca dos Grandes Números, Teorema de Bernoulli [1, p.268-274]
27 - 3/10 Aplicações: Estimadores de Mínima Variância [1, p.282-283], Predição [1, p.286-288, p.292-294]
28 - 5/10 2o. Exercício Escolar
29 - 10/10 2a. Chamada
30 - 1?/10 Exercício Final

Datas Importantes*

1o. EE: 1/agosto/2006 8/agosto/2006 17/agosto/2006
2o. EE: 19/setembro/2006 26/setembro/2006 5/outubro/2006
2a. Ch: 21/setembro/2006 28/setembro/2006 10/outubro/2006
Final: 26/setembro/2006 3/novembro/2006 11/outubro/2006 ou 13/outubro/2006

*Datas meramente estimadas, passíveis de alterações.

Referências

  1. Davenport Jr., W., "Probability and Random Processes", McGraw-Hill, 1970.
  2. [CTG]
  3. Hoel, P. G; Port, S. C.; Stone, C. J., "Introduction to Probability Theory", Houghton Mifflin - International Dolphin Edition, 1971.
  4. [CCSA]
  5. Material Suplementar.