KLAUS LEITE PINTO VASCONCELLOS

Professor Adjunto do Departamento de Estatística
Universidade Federal de Pernambuco





email: klaus@de.ufpe.br
telefone: (081) 2126-7429
fax: (081) 2126-8422



Formação Acadêmica:


Pós-doutorado em Econometria, 2001
Ph.D. em Estatística, 1993
Mestrado em Engenharia Elétrica, 1987
Graduação em Engenharia Elétrica, 1984
York University
University of Warwick
Pontifícia Universidade Católica@Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica@Rio de Janeiro



Áreas de Pesquisa:

Estatística matemática
Inferência paramétrica
Teoria assintótica



Experiência de Ensino:

Graduação:

Probabilidade, Processos Estocásticos, Inferência Estatística, Análise de Regressão.

Pós-Graduação:

Probabilidade, Econometria, Séries Temporais, Inferência Estatística.




Filiação em Sociedades Científicas:

Associação Brasileira de Estatística

Sociedade Brasileira de Econometria




Formação de Recursos Humanos:

Dissertações de Mestrado Orientadas: 4

Bolsistas de Iniciação Científica: 4




Artigos Publicados

  1. Bias Correction for a Class of Multivariate Nonlinear Regression Models, co-autoria de Gauss M. Cordeiro, Statistics and Probability Letters, 35, 155-164, 1997
  2. Approximate Bias for Multivariate Nonlinear Heteroscedastic Regressions, co-autoria de Gauss M. Cordeiro, Brazlian Journal of Probability and Statistics, 11, 141-159, 1997
  3. Estimadores Corrigidos para Modelos SUR Não-Lineares, co-autoria de Gauss M. Cordeiro, Revista de Econometria, 17, 45-65, 1997
  4. On the Second-Order Bias of Parameter Estimates in Nonlinear Regression Models with Student t Errors, co-autoria de Gauss M. Cordeiro e Maria Luiza F. Santos, Journal of Statistical Computation and Simulation, 59, 1998
  5. Aggregation and Disaggregation of Structural Time Series Models, co-autoria de Luiz K. Hotta, Journal of Time Series Analysis, 20, 155-171, 1998
  6. Corrected Likelihood Ratio Tests for von Mises Regression Models, co-autoria de Lúcia Barroso e Gauss M. Cordeiro, Journal of Statistical Computation and Simulation, 61, 237-258, 1999
  7. Second-Order Biases of the Maximum Likelihood Estimates in von Mises Regression Models, co-autoria de Gauss M. Cordeiro, Australian and New Zealand Journal of Statistics, 41, 901-910, 1999
  8. Corrected Maximum Likelihood Estimation in a Class of Symmetric Nonlinear Regression Models, co-autoria de Silvia L.P. Ferrari, Miguel Uribe-Opazo e Gauss M. Cordeiro, Statistics and Probability Letters, 46, 317-328, 2000
  9. Bias Corrected Estimates in Multivariate Student t Regression Models, co-autoria de Gauss M. Cordeiro, Communications in Statistics, Theory and Methods, 29, 797-822, 2000
  10. Improved Estimation for Robust Econometric Regression Models, co-autoria de Gauss M. Cordeiro e Lúcia P. Barroso, Brazilian Journal of Probability and Statistics, 14, 141-157, 2000
  11. A Note on Inverse Moments of Binomial Variates, co-autoria de Francisco Cribari-Neto e Nancy Lopes Garcia, Brazilian Review of Econometrics, 20, 269-277, 2000
  12. Improved Score Tests for von Mises Regression Models, co-autoria de Lúcia P. Barroso e Gauss M. Cordeiro, Communications in Statistics, Theory and Methods, 30, 1295-1315, 2001
  13. Nearly Unbiased Maximum Likelihood Estimation for the Beta Distribution, co-autoria de Francisco Cribari-Neto, Journal of Statistical Computation and Simulation, 72, 107-118, 2002
  14. Improved Maximum Likelihood Estimation in a New Class of Beta Regression Models, co-autoria de Francisco Cribari-Neto, Brazilian Journal of Probability and Statistics, 2004, a aparecer